Рабочая программа учебной дисциплины двм. 02. Математические методы финансового анализа - polpoz.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
1. Целями освоения дисциплины «Математические методы защиты информации»... 1 29.57kb.
Рабочая программа учебной дисциплины элементы высшей математики название... 1 188.08kb.
Рабочая программа учебной дисциплины теоретические вопросы борьбы... 1 268.13kb.
Аннотация к программе учебной дисциплины 1 21.36kb.
Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 1 205.21kb.
К программе учебной дисциплины основы философии Область применения... 1 38.81kb.
Рабочая программа учебной дисциплины (рпуд) Название дисциплины 1 120.96kb.
Рабочая программа учебной дисциплины «Математика» Направление подготовки... 6 758.64kb.
Рабочая программа по предмету Алгебра и начала анализа 1 111.2kb.
Рабочая программа учебной дисциплины 2 281.95kb.
Рабочая программа учебной дисциплины 1 170.1kb.
Зачёт будет выставлен в результате работы в течение семестра в соответствии... 1 433.99kb.
1. На доске выписаны n последовательных натуральных чисел 1 46.11kb.

Рабочая программа учебной дисциплины двм. 02. Математические методы финансового анализа - страница №1/1


Правительство Российской Федерации

Санкт-Петербургский государственный университет

Факультет Прикладной математики – процессов управления

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ


ДВМ.02. Математические методы финансового анализа

Mathematical Methods for Financial Analysis





















































по основной образовательной программе высшего профессионального образования

академически-ориентированной модели магистратуры

"Математическое и информационное обеспечение экономической деятельности"



Язык обучения

русский







Трудоёмкость

4 зачетные единицы

Регистрационный номер


рабочей программы учебной дисциплины:


11


Код факультета

1



Санкт-Петербург

2011 г.

Раздел 1. Характеристики, структура и содержание
учебных занятий

1.1. Цели и задачи учебных занятий

Основной целью дисциплины «Математические методы финансового анализа» является обучение студентов методам математического моделирования ситуаций на финансовых ранках и формирование практических навыков анализа ситуаций на рынках различных финансовых инструментов.

Задачами изучения дисциплины являются:


  • освоение принципов классификации финансовых операций и инструментов;

  • изучение основных характеристик финансовых операций;

  • развитие навыков самостоятельного анализа ситуаций и формирования инвестиционных портфелей.

  • знакомство с современными математическими моделями финансовых рынков, функционирующих в условиях неопределенности;

  • изучение основ количественных методов и приёмов, применяемых в финансовом анализе;

  • изучение возможностей компьютерных технологий при принятии управленческих решений (моделирование и исчисление важнейших финансовых показателей – характеристик денежных потоков, критериев эффективности инвестиционных проектов).

1.2. Требования к подготовленности обучающихся к освоению содержания учебных занятий (пререквизиты)

Данная дисциплина является элективной дисциплиной учебного плана магистра, читается в 9 семестре. Для понимания материала данной дисциплины студент должен знать основы математического анализа, линейной алгебры, основы теории оптимизации (методы линейного и динамического программирования), основы теории вероятностей и математической статистики.

1.3. Перечень формируемых компетенций (результаты обучения) нет компетенции ПК-12

В процессе изучения дисциплины у слушателей должны быть сформированы профессиональные компетенции (ПК):



  • Способность углубленного анализа проблем, постановки и обоснования задач научной и проектно-технологической деятельности (ПК-3);

  • Способность разрабатывать и оптимизировать бизнес-планы научно-прикладных проектов (ПК-4);

  • Способность создавать математические модели с целью прогнозирования и управления производственными процессами (ПК-16.2);

  • Способность применять современные математические методы для анализа текущей макроэкономической ситуации в стране и регионе (ПК-16.3);

  • Умение использовать математическое моделирование для прогнозирования и оптимизации (ПК-16.5).

общекультурные компетенции (ОК):

  • Способность использовать углубленные знания правовых и этических норм при оценке последствий своей профессиональной деятельности, при разработке и осуществлении социально значимых проектов (ОКМ-13).

1.4. Знания, умения, навыки, осваиваемые обучающимися:

  • иметь практические навыки анализа ситуаций на различных секторах финансового рынка, таких как валютный рынок, фондовый рынок, рынок государственного долга;

  • владеть методами расчета основных параметров финансовых операций, рассчитывать финансовые показатели денежных потоков во времени;

  • освоить методы управления равномерным и неравномерным потоком платежей;

  • уметь оценивать влияние инфляции и налогов на изменение параметров и результатов финансовых операций.

1.5. Перечень и объём активных и интерактивных форм учебных занятий

При проведении занятий и организации самостоятельной работы слушателей используются электронные версии курса лекций. По некоторым занятиям предусмотрено выполнение заданий (домашних работ).

В процессе изучения дисциплины курса ДВМ.02 применяются следующие активные и интерактивные методы обучения:


  • интерактивные лекции в компьютерном классе;

  • изложение части материала обучающимся по электронной версии курса лекций;

  • рассмотрение изучаемых методов на конкретных примерах с помощью группового участия;

  • каждый обучающийся самостоятельно создает презентацию по одному из изучаемых методов с последующим обсуждением вместе с другими обучаемыми;

По желанию лектора, при изложении части тем, используется мультимедиа–проектор (или компьютерный класс) для проведения презентаций и демонстрации других материалов занятий.

1.6. Организация учебных занятий



Код модуля в составе учебной дисциплины, практики и т.п.

Аудиторная учебная работа обучающихся (в часах)

Самостоятельная работа (в часах)

Объём активных и Инте-ракт. форм уч. работы (час.)

Трудоёмкость

(в зачётных единиц.)



лекции

семинары

консультации

Пратич. занят.

Лаборат. раб.

Контр. раб.

коллоквиумы

Текущий контроль

Промежуточная аттестация

под руководством
преподавателя

в присутствии
преподавателя

с использованием методических материалов

Текущий контроль

Промежуточная аттестация

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Модуль 1

18

14










2
















26







14




?

?





































экзамен

























2













18







ИТОГО:

18

14










2







2







26




18

14

4

Виды, формы и сроки текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации

Код модуля в составе дисциплины, практики и т.п.

Промежуточная аттестация

Текущий контроль

Вид

Сроки

Формы

Сроки

Модуль 1

экзамен

19-я – 21-я неделя

(5 – 25 января)

в осенний семестр


не предусмотрен




1.7. Структура и содержание учебных занятий

МОДУЛЬ-1: Математические методы финансового анализа



Раздел 1. Простые и сложные проценты. Лекц. – 4 ч.; семин. – 2 ч.; с/р – 4 ч.; акт.з. – 2 ч.

1.1. Простые проценты. Время как фактор в финансовых расчетах.

1.2. Виды процентных ставок (примеры). Приведение к базовому периоду.

1.3. Дисконтирование и учет по простым процентным ставкам. Прямые и обратные задачи.

1.4. Сложные проценты. Рост и дисконтирование по сложным процентам.

1.5. Понятие номинальной и эффективной ставки.

1.6. Эффективная ставка как инструмент количественного финансового анализа.

1.7. Сравнение интенсивности процессов наращения и дисконтирования по разным видам процентных ставок. Обратные задачи.

1.8. Наращение по сложным процентам с учетом налогов и инфляции.

Раздел 2. Потоки платежей. Лекц. – 4 ч.; семин. – 4 ч.; с/р – 6 ч.; акт.з. – 4 ч.

2.1. Конверсия платежей.

2.2. Финансовая эквивалентность обязательств.

2.3. Общая постановка задачи изменения условий выплаты платежей.

2.4. Эквивалентность процентных ставок. Средние процентные ставки.

2.5. Потоки платежей. Виды потоков платежей и их основные параметры.

2.6. Наращенная сумма и современная стоимость постоянной ренты.

2.7. Определение параметров постоянных рент.

2.8. Взаимоувязанные, последовательные потоки платежей.

2.9. Переменные потоки платежей.



Раздел-3. Математические модели финансовых операций. Лекц. – 6 ч.; семин. – 4 ч.; с/р – 10 ч.; акт.з. – 4 ч.

3.1. Страхование. Финансовые ренты в страховании.

3.2. Планирование погашения долгосрочной задолженности.

3.3. Расходы по обслуживанию долга. Планирование погасительного фонда.

3.4. Погашение долга в рассрочку.

3.5.Льготные займы и кредиты. Реструктурирование займа.

3.6. Виды ипотечных ссуд. Расчеты по стандартным ипотечным ссудам.

3.7. Погашение потребительского кредита. Анализ кредитных операций.

3.8. Полная доходность. Баланс финансово-кредитной операции.

3.9. Доходность ссудных и учетных операций с удержанием комиссионных.

3.10. Доходность купли-продажи финансовых инструментов.

3.11. Доходность потребительского кредита. Долгосрочные ссуды.

3.12. Сравнение коммерческих контрактов.

3.13. Определение предельных значений параметров контрактов.



Раздел-4. Элементы теории портфеля: Лекц. – 4 ч.; семин. – 4 ч.; с/р – 6 ч.; акт.з. – 4 ч.

4.1. Элементы теории портфеля ценных бумаг.

4.2. Виды ценных бумаг: облигации, векселя, акции и их рейтинг.

4.4. Портфель ценных бумаг и его характеристики.

4.5. Измерение доходности облигаций.

4.6. Основные факторы, определяющие динамику цен вторичного рынка.

4.7. Изменение структуры портфеля.

4.8. Математическая модель системы подготовки инвестиционных решений.

4.9. Применение элементов теории игр в ситуациях неопределенности.

4.10. Динамика оптимального портфеля на рынке государственного долга.



Раздел 2. Обеспечение учебной дисциплины

2.1. Методическое обеспечение

2.1.1.

Методическое обеспечение аудиторной работы




В методическое обеспечение аудиторной работы включены презентации некоторых лекций по дисциплине «Математические методы финансового анализа»

2.1.2.

Методическое обеспечение самостоятельной работы




В состав методического обеспечения самостоятельной работы входят:




список литературы для более глубокого изучения материала и рекомендации по использованию информационных технологий.




Рекомендации по использованию информационных технологий: При наличии возможности дополнительные материалы к курсу могут быть найдены на сайтах: http://abc.vvsu.ru/, http://www.mathnet.ru, http://books.google.com, http://www.elibrary.ru

2.1.3.

Методика проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации и критерии оценивания

2.1.4.

Методические материалы для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации (контрольно-измерительные материалы)




На первом занятии преподаватель доводит до сведения слушателей график (сроки) текущего контроля их самостоятельной работы и критерии оценки знаний при устном опросе, проверке заданий, а также сроки и условия заключительной (промежуточной) аттестации.




Реализацию непрерывного контроля знаний согласно графику, преподаватель осуществляет за счет часов, предусмотренных нормами времени на проверку контрольных работ (заданий), проведение консультаций и пр.




Преподаватель имеет право изменять структуру и количество модулей дисциплины и разделов в них, в зависимости от появления новых научных результатов и исследований по теме дисциплины. Преподаватель также имеет право изменять количество точек контроля знаний слушателей за период обучения.




Однако при этом необходимо обеспечить соответствие затрат учебного времени на самостоятельную работу слушателей установленным нормам затрат времени на эти виды контроля, а также бюджету времени, предусмотренному учебным планом на данную дисциплину.




Методические материалы для текущего контроля и промежуточной аттестации включают:
• рекомендуемый перечень вопросов для промежуточной аттестации;

• условия промежуточной аттестации по дисциплине ДВМ.02.






Вопросы для промежуточной аттестации практически совпадают с программой курса «Математические методы финансового анализа».

2.2. Кадровое обеспечение

2.2.1.

Требования к образованию и (или) квалификации штатных преподавателей и иных лиц, допущенных к преподаванию дисциплины




К чтению лекций должны привлекаться преподаватели, имеющие ученую степень и/или ученое звание, а также главные и ведущие специалисты в области эконометрики, макроэкономики, финансового анализа.

2.2.2.

Требования к обеспеченности учебно-вспомогательным и (или) иным
персоналом




Учебно-вспомогательный и инженерно-технический персонал должен иметь соответствующее высшее образование, и обладать навыками организации работы с пользовательскими программными продуктами в локальной сети компьютерного класса и в Интернете.

2.2.3.

Методические материалы для оценки обучающимися содержания и
качества учебного процесса




Анкета-отзыв на дисциплину «Математические методы финансового анализа»




Просим Вас заполнить анкету-отзыв по прослушанной дисциплине. Обобщенные данные анкет будут использованы для ее совершенствования.




1. Насколько Вы удовлетворены содержанием дисциплины в целом?
_______________________________________________
2. Как Вы оцениваете качество подготовки предложенных методических материалов?
_______________________________________________
3. Какой из разделов дисциплины Вы считаете наиболее полезным, ценным с точки зрения дальнейшего обучения и/или применения в последующей практической деятельности?

_______________________________________________


4. Что бы Вы предложили изменить в методическом и содержательном плане для совершенствования преподавания данной дисциплины?

_______________________________________________

СПАСИБО!


2.3. Материально-техническое обеспечение

2.3.1.

Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения занятий




Стандартно оборудованные лекционные аудитории с возможностью проведения интерактивных лекций: видеопроектор, экран настенный, др. оборудование или компьютерный класс.

2.3.2.

Требования к аудиторному оборудованию, в том числе к неспециализированному компьютерному оборудованию и программному обеспечению общего пользования




Для проведения занятий необходима стандартно оборудованная лекционная аудитория. Для проведения занятий в интерактивном виде необходимы: видеопроектор, ноутбук, переносной экран. В компьютерном классе должны быть установлены средства MS Office 2007: Word, Excel, PowerPoint и др. (допустима версия MS Office 2003).

2.3.3.

Требования к специализированному оборудованию




Рабочие места преподавателя и студентов должны быть оснащены оборудованием не ниже: Pentium |||-800/ОЗУ-256 Мб / Video-32 Мб / Sound card – 16bit /Headphones / HDD 80 Гб / СD-ROM – 48x / Network adapter – 10/100/ Мбс / SVGA – 19”

2.3.4.

Требования к специализированному программному обеспечению




При использовании электронных учебных пособий каждый обучающийся во время занятий и самостоятельной подготовки должен быть обеспечен рабочим местом в компьютерном классе с выходом в Интернет и корпоративную сеть факультета.

2.3.5.

Требования к перечню и объёму расходных материалов




Фломастеры цветные, губки, бумага формата А4, канцелярские товары, картриджи принтеров, диски, флеш-накопители и др. в объёме, необходимом для организации и проведения занятий, по заявкам преподавателей, подаваемым в установленные сроки.

2.4. Информационное обеспечение учебной дисциплины

2.4.1. Список обязательной литературы


  1. Лукасевич И.Я. Анализ финансовых операций. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1998. – 400 с.

  2. Меньшиков И.С. Финансовый анализ ценных бумаг. – М.: Финансы и статистика, 1998. – 360 с.

  3. Первозванский А.А, Первозванская Т.Н. Финансовый рынок: расчет и риск.– М.:Инфра-М, 1994. – 192 с.

  4. Четыркин Е.М. Методы финансовых и коммерческих расчетов. М.: ДЕЛО Лтд, 1995. – 320 с.

2.4.2.Список дополнительной литературы

  1. Ширяев А.Н. Основы стохастической финансовой математики. Т 1,2. – М.:ФАЗИС, 1998. – 512 с.

  2. Уотшем Т.Дж., Паррамоу К. Количественные методы в финансах. – М.: Финансы, 1999. – 527 с.

  3. Ross S., Westerfield R., Jaffe J. Corporate Finance.-Irwin/McGraw-Hill, 1999.

  4. Малыхин В.И. Финансовая математика. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000.

2.4.3.Перечень иных информационных источников

http://abc.vvsu.ru/

http://www.mathnet.ru

http://books.google.com



http://www.elibrary.ru

Раздел 3. Процедура разработки и утверждения

рабочей программы учебной дисциплины







Разработчик(и) рабочей программы




















































Фамилия, имя, отчество

Учёная
степень

Учёное
звание

Должность

Контактная информация
(служебный адрес электронной почты, служебный телефон)

Смирнов Николай Васильевич

д.ф.-м.н.

доцент

профессор кафедры МЭС

nvs_v@mail.ru;
(812)428-41-54

 

 

 

 

 




















































В соответствии с порядком организации внутренней и внешней экспертизы

образовательных программ проведена двухуровневая экспертиза:

первый уровень (оценка качества
содержания рабочей программы и применяемых педагогических технологий)

Наименование кафедры

Дата заседания

№ протокола

Моделирования экономических систем

06.09.2011

Протокол № 8

 

 

 

второй уровень
(соответствие целям подготовки и учебному плану образовательной программы)

Экспертиза второго уровня выполнена в порядке, установленном приказом

должностное лицо

дата приказа

приказа

Учебно-методическая комиссия факультета

22.11.2011

Протокол №5

 

 

 

Отдел образовательных программ

11.10.2011























































Иные документы об оценке качества рабочей программы

Документ об оценке качества

Дата документа

№ документа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




















































Утверждение рабочей программы

Уполномоченный орган
(должностное лицо)

Дата принятия решения

№ документа

 

 

 




















































Внесение изменений в рабочую программу

Уполномоченный орган
(должностное лицо)

Дата принятия решения

№ документа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



izumzum.ru